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是的，建设银行开通短信通知服务通常必须要去银行办理。但除了线下柜台办理外，也可以通过线上渠道，如手机银行、网上银行进行办理。具体选择哪种方式可以根据个人需求和时间安排来决定。

如果选择线下柜台办理，需要携带身份证和银行卡到附近的建行网点，向工作人员表明要开通短信通知服务，填写相应的申请表格，经过身份验证和绑定手机号码后，即可成功开通，如果选择线上渠道办理，以手机银行为例，具体流程为：打开建行手机银行APP，在“我的”页面找到并点击“消息服务定制”，选择相应的账户变动通知服务，点击“开通”，按照页面提示进行验证后即可成功开通。

仅供参考，为确保流程正确和顺利开通短信通知服务，建议咨询建设银行工作人员获取最准确的信息。